本书在强调自我挖掘和心理因素的基础上，逐步指导读者设立自己的系统(了解自己、准备、设定方案、选择、入市、退市、获利、评估)，收录了投资圣手们的入门术、心得体会和经典理念，对比了各种投资策略的实战成果。同时，本书还介绍了许多被其他投资著作所忽视的重要内容：预期、头寸规模、目标、大环境，资金管理等。
这是一本十分适合投资者的书，它具有极好的系统性，完整地介绍了投资策略，有助于读者成为一个成熟的投资者，主动驾驭自己的财富。
精华书摘上篇：
1、人们是通过发现自我、实现自我潜能以及与市场步调一致而赚到钱的。
2、每一位成功的投资者都意识到了圣杯寓意的教训——成功源于自我控制。
3、市场并没有制造牺牲品，而是投资者把自己变成了牺牲品。每一位交易商都自己掌握着自己的命运。
4、长期以来，我一直坚持交易百分之百属于心理问题，而且这个心理还包括头寸确定和系统开发。
5、如果某件事情至少有两个人可以做好的话，那么这个技巧就可以教给其他更多的人。
6、直到现在，你可能都一直认为日条形图就是真正的市场。记住，你看到的只是计算机或书上的一条简单的线而已。
7、错过一次大笔的成功交易要比做了一笔少有亏损的交易糟糕得多。
8、彩票倾向指的是人们在做游戏时产生的控制错觉，因为自己可以挑选数字，因此他们就认为成功的概率会增大。
9、很多人认为如果有某一入市点能够让他们赚钱，他们就有了交易系统。他们总是在搜寻他们期望看到的。
10、不幸的是，一个系统与开发所依据的数据越吻合，它就越不可能在将来产生利润。
11、我强烈建议你在系统中使用的自由度最多不超过四五个。在你的整个系统中，如果使用两个指标(每一个都表示一个自由度)以及两个滤嘴，这就是你能忍受的极限了。
12、大多数人都有一种倾向使得他们要么无法止损，要么无法获利。
13、有两种选择，你会选择哪一个：
一、9000美元确定的损失;
二、5%不赔的可能加上95%的输掉10000美元的可能。
(大部分人选择二)
另有两种选择，你会选择哪一个：
一、9000美元确定的收益;
二、95%赢得10000美元的可能和5%什么也不赚的可能。
(大部分人选择一)
14、一方面，如果现在的头寸在赔钱，你会慢慢地耗下去，希望它能有所转机，结果，赔钱的交易往往越做越大;另一方面，为了确保盈利能成为事实，又总是过早地变现当前盈利。
15、人一旦对事物进行预测，虚荣心就会体现在其中。
16、一般人面对的信息量每年都在翻倍，然而，在信息流失前，只能有意识地处理7个信息集。
17、一旦你相信自己已经找到了一种模式，并相信它有效(通过几个精选的事例)，你就会尽一切可能回避它无效的事实。
18、人们没有考虑到头寸规模确定和退出市场策略是交易的关键组成部分，因此，在给定的交易中，人们经常将自己太多的资本置于风险之中。
19、目标是任何系统的关键部分。你都不知道系统要做什么，又怎能开发出一个交易系统来呢?
20、我们想实现什么样的回报?为实现这些回报，我们愿意忍受什么样的亏损?这是我们寻找圣杯的真正答案之一。
21、我最希望爱因斯坦的一句话：事物的本质我们永远不会知道，永远不会。
22、我认为灾害性事件除了有可能增加或减少市场的流动性和/或市场价值外，本身是不可预测的，因此设计适应市场流动性变化的系统才是关键。
我认为可靠度(赢得比率)和你的入市没有关系，恰恰相反，它和你的市场退出有关。
23、你一定要确保你的观点对你是有用的，真正重要的是你要认识到自己的观点，因为你只能利用一个适合你的观点的系统进行交易。
实际上，很多人在市场上赔钱，仅仅是因为他们没有足够的钱来实践其正在做的交易或者投资类型。
24、我认为应该尽最大的努力理解理念，对自己的优势理解得越多，你必须去做的历史性测试就越少。
优化只是让你的观念与历史吻合，优化做得越多，将来系统的有效性就越差。
精华书摘下篇：
1、我们只能通过我们的观点进行交易。
2、基本面分析充其量只能告诉你未来将移动的方向和大致的程度。它很少告诉你价格移动什么时候开始或者确切告知会走多远。
基本面分析和技术面分析的合理结合为交易难题提供了一个解决方案。
即使你受过高度专业化的训练也要避免自己做基本面分析。
基本面分析预测价格走势，而消息则是追随价格走向的。
3、“买谣言，卖事实”这句古老的格言似乎很有用。
4、你可以在需求推动的市场上长期交易，获取非常高的利润水平。
你会发现由供应短缺推动的价格回升往往都是短暂的。
寻找由需求驱动的市场来交易。
5、最好的分析，无论是基本面的，还是技术性的，在一个优柔寡断的交易商手里都是毫无价值的。如果你有疑虑，那么就以一个小的头寸开始，然后再逐渐增加。
6、波段交易在上涨、下跌、横向移动的市场上都是有效的，加上波段交易所提供的更频繁的交易机会，使得成功的波段交易商的账户资产曲线要比趋势跟踪者的更平缓、更稳定。因此，波段交易商经常能够采用更具魄力的头寸规模确定策略，只需较低的账户资本就可以成功地实施他们的交易策略。
7、你买黄金，实际上是买黄金和货币之间的关系。
8、套利是一种发现的魔术，它是把每分钟的细节探究到令人讨厌的地步的艺术和科学。
9、经济对局中人的情感是中性的，有一句话这样说：如果桌上有钱，谁捡了就是谁的。
10、套利通常对时间是很敏感的。一旦有些机会被发现，竞争通常就会降低其利润，而且监管者最终也会堵上他们曾一度忽略的漏洞。
11、在交易中最为重要的因素是你的个人心理和确定头寸规模。一般人对其中的任何一个方面，要么知之甚少，要么一无所知。而且你肯定也不会听到媒体谈论这个话题。
12、我们对投资行为存在强烈的追求正确的心理倾向。对大多数人而言，这种倾向大大压倒了利用交易方法实现总体利润的渴望，或者说它妨碍了我们实现真正的潜在的利润。
13、投机，就其实质而言，需要预测。——理查德•威科夫(Richard D. Wyckoff)
14、大多数人都把重点全部放在了寻找正确的交易方案上，但是交易方案实际上是系统中最不重要的部分之一。
15、一般来说，无论交易理念是什么，你都需要找到与其非常吻合的市场。而且你拥有的资本越少，这一选择过程对你就越重要。
16、我估计有95%甚至更多的人努力设计交易系统都只是为了找到一个极好的入市信号。
17、要当心那些自称有高深的交易技能的人。观察他们的交易，有时是他们如何确定头寸规模，如果他们不做低风险的头寸规模确定，那么就不是你要走开的问题，而是要赶紧跑开。
18、一般来说，当市场在某个方向上出现了一天的剧烈波动时，就是你沿着移动的方向进入市场的很好的征兆。
19、加速度被证明是一个好的折回方案的完美工具。例如，在管道突破发生之后，你只需要寻找一个减速的机会，减速一旦变为加速，你就会得到一个完美的信号，它只需要较窄的止损，就有可能给你带来非常高的R乘数利润。
20、大多数人考虑的主要是入市或方案，然而这样做不会帮助你获得成功。你可以通过掌控退出和掌握头寸规模确定的艺术而变得富有。
除非在进入市场时就已经非常清楚应该在什么时候退出市场，否则你就算不上拥有一个交易系统。
此外，你还应该有如何实现利润的想法以及让利润滚动起来的策略。
21、你自己造成了你得到的结果;您只能利用一个在心理上适合你的系统进行交易;在试图开发一个系统之前，如果不解决主要的心理问题，那么你就会把这些问题带入你的系统之中。